M.Barros

ELETROBRAS 2010 – ECONOMISTA PROVA DISCURSIVA Questão no 1

2012-01-23T12:08:00.000-02:00

ANAC – 2007 Especialista em Regulação de Aviação Civil (ESTE) Questão 52

2012-01-23T12:04:00.001-02:00

Banco Central - Analista Área 2 - Prova conhecimentos específicos 2010 - Questão 13 resolvida

2012-01-06T17:53:00.000-02:00

Uma questão conceitual sobre testes de hipótese na prova do BACEN em 2010. Sugiro que você revise as definições básicas - meus comentários sobre as diversas alternativas e algumas "dicas" seguem.

Banco Central - Analista Área 2 - prova 2010 - conhecimentos específicos - Questões 10 e 12 resolvidas

2012-01-06T16:24:00.003-02:00

Duas questões do BACEN em 2010. Acho que são particularmente relevantes para os "concurseiros", pois há a possibilidade de novo concurso do BACEN este ano.

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – 2006 - NCE/UFRJ – PROVA PARA ESTATÍSTICO QUESTÃO 70 Resolvida

2012-01-02T22:32:00.002-02:00

Outra questão interessante da prova da AGU, e considero até mais difícil que algumas questões da ANPEC (que até agora, nas provas que eu vi, têm um grande grau de repetição).

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – 2006 - NCE/UFRJ – PROVA PARA ESTATÍSTICO QUESTÃO 68 Resolvida

2012-01-02T21:25:00.000-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 4 Resolvida

2012-01-02T20:36:00.000-02:00

ESAF - Prova para Estatístico do Ministério do Planejamento - 2006 - Questão 29 resolvida

2012-01-02T20:16:00.000-02:00

Esta é uma questão bem fácil, mas confesso que achei as respostas mal formuladas.

ESAF - Prova para Estatístico do Ministério do Planejamento - 2006 - Questão 26 resolvida

2012-01-02T19:31:00.000-02:00

Outra da mesma prova que o "post" anterior.

ESAF - Prova para Estatístico do Ministério do Planejamento - 2006 - Questão 23 resolvida

2012-01-02T19:17:00.001-02:00

Para não ficarmos "bitolados" no concurso da ANPEC, aí vai uma questãozinha de outra banca examinadora (ESAF), e tem tudo a ver com uma questão da ANPEC que eu postei hoje....

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 7 Resolvida

2012-01-02T18:15:00.001-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 6 Resolvida

2012-01-02T16:01:00.000-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 13 Resolvida

2012-01-02T15:33:00.002-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 15 resolvida

2012-01-02T15:15:00.000-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 14 resolvida

2012-01-02T14:44:00.000-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 10 resolvida

2011-12-31T14:35:00.001-02:00

ANPEC 2001 - Prova de Estatística - Questão 1 resolvida

2011-12-31T14:21:00.000-02:00

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 8 resolvida

2011-12-29T19:32:00.002-02:00

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 4 resolvida

2011-12-27T19:15:00.000-02:00

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 15 resolvida

2011-12-26T21:43:00.002-02:00

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 14 resolvida

2011-12-26T20:00:00.000-02:00

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 11 resolvida

2011-12-26T19:41:00.001-02:00

Agora uma questão com um viés um pouco mais econométrico....

QUESTÃO 11

Considere o seguinte modelo de regressão linear clássico, relacionando as variáveis quantidade demandada (Q) e preço do produto (P). Admita que as duas variáveis sejam medidas em Reais, e que a estimação será efetuada por MQO (ln é logaritmo natural)

lnQ_i = b₁ + b₂ lnP_i + u_ii = 1,2,..., 100.

É correto afirmar que:

(0) Variando-se o preço em 1%, a quantidade demandada variará 10b₂%, ceteris paribus.

De jeito nenhum...

Nesta formulação (log Q versus log P), o coeficiente de log P é a elasticidade-preço da demanda, que é constante neste modelo. Se o preço varia em 1%, a quantidade demandada também varia em 1%. A afirmativa é falsa.

Note que este tipo de equação é o caso mais comum de equação de demanda com elasticidade constante (a função de demanda linear Q = a –b.P NÃO TEM elasticidade preço constante) e neste modelo, nos casos usuais (que exclui bizarrices como os bens de Giffen), o coeficiente de P é negativo.

(1) Ignorando-se o termo aleatório, se o preço ultrapassar determinado limite, será possível obter quantidades demandadas negativas.

Supondo que a lei da demanda funcione, e que o coeficiente do preço seja negativo, e então aumentos do preço levam a reduções da quantidade demandada, se P cresce demais (vai para + infinito) e b2 < 0 então eu teria ln (Q) indo para um número negativo, ou seja, Q tenderia a zero. Incidentalmente, esta é uma das vantagens de um modelo do tipo log-log como esse, evita constrangimentos como Q < 0.

A afirmativa é falsa.

(2) Se mudarmos as unidades de Q e P para dólares americanos, então a estimativa de b₂ na nova equação será igual a sua estimativa obtida na equação em Reais.

Por exemplo, multiplique todos os Q´s e P´s por algum número k e obtenha Q^* e P^*. Então ln(Q^*) = ln(k.Q) = ln(k) + ln(Q) e de maneira análoga ln(P^*) = ln(k.P) = ln(k) + ln(P). A equação estimada torna-se: lnQ^*_i = c₁ + c₂ lnP^*_i + u_ionde c₁ e c₂ são, a princípio, diferentes dos parâmetros da equação original. Mas, substituindo Q^* e P^* leva a: ln(k) + lnQ_i = c₁ + ln(k) + c₂ lnP^*_i + u_iou seja,

lnQ_i = c₁ + c₂ lnP^*_i + u_i e então os coeficientes têm que ser iguais aos da equação original. A afirmativa é verdadeira.

Nota (minha) – eu só não vejo o sentido em transformar as quantidades para outra moeda. No enunciado do problema diz-que que Q é quantidade demandada, isso para mim é o número de unidades de qualquer coisa que o consumidor queira.... O que está sujeito a uma mudança de escala de preços é P, que pode ser escrito em reais, dólares, euros, yuans, .....

Supondo que a gente só mude a escala de P (ou seja, escreva os preços em outra moeda), o que acontece? Q^* = Q mas, P^* = k.P. Qual será a equação estimada? Ln(Q) = a₁ + a₂.ln(P^*) + u = a₁ + a₂.ln(k.P) + u = a₁ + ln(k) + a₂.ln(P) e então o “k” será incorporado no termo constante e a elasticidade preço (a₂) será a mesma que no modelo original.

(3) Se a variável ln Y (Y = renda) for acrescentada ao modelo o coeficiente R² desta nova regressão será maior ou igual ao coeficiente R² da regressão original.

Sem dúvida, mas isso não significa que o modelo com mais variáveis seja “melhor”. A afirmativa é verdadeira.

(4) Se o coeficiente R² ajustado da regressão com a variável ln Y for maior do que o coeficiente R² ajustado da regressão original, então necessariamente, o coeficiente de ln Y é estatisticamente significante, ao nível de significância de 5%, em um teste bi-lateral.

Duas boas (e não muito complicadas) referências no assunto são os livros do Gujarati e do Wooldridge.

Alguns pontos importantes:

O R² é sempre uma função não decrescente do número de variáveis explicativas do modelo. Quanto mais variáveis você joga no modelo, o R² cresce (ou, na pior das hipóteses, fica igual). Por que? Por definição:

onde RSS é a soma do quadrado dos resíduos da regressão (que é função não crescente do número de variáveis explicativas) enquanto o denominador só depende da variável “dependente” Y, não depende das variáveis explicativas. A definição vale da mesma forma se, ao invés de usarmos Y como variável dependente, usarmos Z = ln(Y).

O R² ajustado foi criado para “penalizar” o modelo se inserirmos variáveis explicativas que não tem “boa” capacidade de explicação. Ele é definido como:

onde k é o número de termos da regressão INCLUINDO a constante. Este R² é chamado de “ajustado” porque corrige cada soma de quadrados pelos seus graus de liberdade.

Pode-se provar que existe uma relação algébrica entre o R² e o R² ajustado, dada por:

Assim, o R² ajustado é sempre menor ou igual ao R² “usual” e a afirmativa é falsa – o resto dela só está aí para confundir a sua cabeça!

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 3 resolvida

2011-12-26T18:31:00.004-02:00

QUESTÃO 03

Dados os seguintes enunciados envolvendo variáveis aleatórias, é correto afirmar que:

(0) Se Y* = a + bY² e X* = c + dX², em que a, b, c, d são constantes reais, (b,d)> 0, E(X) = E(Y)=0, então correlação (Y*, X*) = correlação (Y,X).

(1) Se (Y,X) possuem uma distribuição Normal bivariada, então, segue-se que E(Y|X) = a + b Y, em que a e b dependem dos momentos de Y e X.

(2) Se X ~ Normal(0,1) então Y= e^X tem distribuição lognormal com E(Y)= e^1/2.

(3) Se (X,Y) possuem densidade conjunta f(x,y) = f² e^-^f^y, f >0, e 0 £ x £ y, então E(X)= 1/f.

SOLUÇÃO

Comentários sobre a teoria subjacente

Quando você estiver tratando de correlação (e de sua versão não padronizada, a covariância), lembre-se que elas são medidas da associação LINEAR entre duas variáveis.

Para isso, vamos às definições:

A covariância entre duas variáveis aleatórias X1 e X2 é definida como:

onde m1 = E(X1) , m2 = E(X2) são as médias das variáveis aleatórias X1 e X2.

A unidade da covariância é o produto das unidades das duas variáveis, e então fica meio complicado saber se a relação (linear) entre X1 e X2 é “forte” ou “fraca”. Assim, é conveniente trabalhar com uma medida padronizada da covariância, esta medida é o coeficiente de correlação, mostrado a seguir:

Isto é, o coeficiente de correlação é a covariância dividida pelo produto dos desvios padrões das duas variáveis.

Atenção, atenção:

· Correlação não tem a ver com causalidade! O fato de duas variáveis terem alta correlação não significa que uma “causa” a outra de forma alguma!!!!! Elas apenas “seguem” juntas, e isso pode acontecer devido ao efeito de uma (ou mais) variáveis que não estão sendo consideradas.

· Correlação e covariância são medidas LINEARES! Só medem a associação linear entre duas variáveis, não medem dependência entre as variáveis. Você pode construir um exemplo em que Y = X² (ou seja, as duas variáveis são totalmente dependentes), mas a correlação entre elas é zero.

· Finalmente, correlação (ou covariância) zero só é equivalente a independência no caso de duas variáveis Normais. Ou seja, se X e Y são normais, a condição COV(X, Y) = 0 garante que eles são independentes.

Então podemos começar a examinar as afirmações do texto.

(0) Se Y* = a + bY² e X* = c + dX², em que a, b, c, d são constantes reais, (b,d)> 0, E(X) = E(Y)=0, então correlação (Y*, X*) = correlação (Y,X).

Comece pela covariância para resolver isso....

Note que E(Y^*) = E(a + bY²) = a + bE(Y²) = a +b.VAR(Y) pois E(Y) = 0 por hipótese.

De maneira análoga:

E(X^*) = E(c + dX²) = c + dE(X²) = c +d.VAR(X)

COV (Y*, X*) = E{(a + bY² – a – b.VAR(Y))( c + dX² – c – d.VAR(X))}

=b.d.E{(Y² – VAR(Y)).((X² – VAR(X))} e este valor esperado certamente não é a mesma coisa que a COV(X, Y).

A afirmativa é falsa, mesmo que você divida pelos respectivos desvios padrões para obter o coeficiente de correlação.

(1) Se (Y,X) possuem uma distribuição Normal bivariada, então, segue-se que E(Y|X) = a + b Y, em que a e b dependem dos momentos de Y e X.

Você pode até não saber nada sobre a Normal bivariada, mas deve suspeitar que a afirmativa é falsa. Você está calculando uma média condicional de Y dado X. De quem ela vai depender? De X, nunca de Y! Pense em E(Y|X) como a média de Y DADO X. Se eu conheço X, como Y vai se comportar? O que pode confundir nesta afirmação é que a média condicional no caso da Normal bivariada é realmente linear, mas estão mostrando a reta errada.

A afirmativa é FALSA.

(2) Se X ~ Normal(0,1) então Y= e^X tem distribuição lognormal com E(Y)= e^1/2.

Essa é clássica. Vai depender de duas coisas:

1) Que você saiba a definição da distribuição lognormal (e como ela se relaciona com a Normal)

2) Quem é a função geradora de momentos da Normal (e não da lognormal porque ninguém sabe isso de cabeça....) pois isso vai te permitir avaliar se a segunda afirmação é falsa ou verdadeira

Então vamos ao fatos...

Em PRIMEIRO LUGAR – UMA VARIÁVEL LOGNORMAL NÃO É O LOG DE UMA NORMAL!!!!!!!! Preciso escrever com uma letra maior ainda prá você se lembrar?

E por que não? Fácil – qual o intervalo de definição de uma Normal? Os números reais, né? Ou seja, menos infinito a mais infinito. E eu te pergunto: “dá prá tirar log de número negativo??” Se você respondeu sim a esta pergunta ou está na hora de você ir dormir, ou você tem que parar e estudar Cálculo....

Bem, se não dá para tirar log (ou ln ou qualquer outra base que você prefira) de uma variável Normal, então o que pode ser? Adivinhou, a função inversa do log, a exponencial, o que nos leva a esta belíssima e charmosa definição:

Se X é uma variável Normal com média m e variância s² então Y = e^X tem distribuição lognormal.

Agora a parte mais “cascuda” da estória...

Lembre-se da definição da função geradora de momentos (fgm) de uma v.a. (variável aleatória). Vou pensar só no caso de uma v.a. contínua que é o que nos interessa neste momento...

A fgm de uma variável contínua com densidade f(x) é dada por:

Bem, talvez você já tenha suspeitado que esta integral nem sempre converge e é por isso que muitas vezes a gente usa a função característica (que sempre converge) mas tem o inconveniente de ser uma integral nos números complexos.

Voltando agora ao nosso problema, se você quiser fazer umas continhas vai ver que, para uma variável N(0,1), a fgm é dada por: M(t) = exp(t²/2).

E o que isso tem a ver com a média de Y na lognormal? Fácil!

Note que:

E(Y) = E(e^X) e o lado direito desta equação é igualzinho à fgm de X (que é uma variável N(0,1)), quando a gente substitui t por 1. Ou seja, é a fgm de X avaliada em t = 1.

Logo:

E(Y) = E(e^X) = M(1) = exp(1²/2) = exp(1/2) = e^1/2

A afirmativa é VERDADEIRA.

(3) Se (X,Y) possuem densidade conjunta f(x,y) = f² e^-^f^y, f >0, e 0 £ x £ y, então E(X)= 1/f.

Pare, olhe, pense – só então comece a fazer contas enlouquecidamente....

Note que isso é uma densidade CONJUNTA para X e Y. E cadê o X? Não está claramente na fórmula de f(x,y), está no domínio da densidade conjunta!

E qual a “cara” desse domínio? Ao invés de termos X e Y restritos apenas pelo valor zero, a reta y = x tem um papel importante. Por exemplo, o ponto (x = 1, y = 2) está dentro do domínio da função, mas (x = 2, y = 1) não está.

Então, o domínio da função densidade conjunta é dado pela região hachurada no seguinte gráfico:

Para achar a média de X precisamos achar sua densidade marginal, ou seja, integrar a densidade conjunta para todo Y. Depois disso, é só usar a fórmula habitual da média de uma distribuição de probabilidade (na verdade você poderia fazer as duas coisas numa só etapa a partir da conjunta, mas eu acho que fica mais claro se a gente dividir isso em duas partes...)

A densidade marginal de X é:

Ou seja, a densidade marginal de X é uma exponencial, e pela sua parametrização podemos notar que a média é E(X) = 1/f. Neste caso nem foi necessário calcular a média, pois caímos numa densidade tão conhecida que a gente já reconhece a média “de cara”.

Se você não tivesse notado isso, o que deveria fazer? A conta...

e vai ter um trabalhinho aí tendo que resolver esta integral por partes.

A afirmativa é VERDADEIRA.

ANPEC 2000 - prova de Estatística - Questão 2 resolvida

2011-12-26T18:20:00.002-02:00

QUESTÃO 02

A tabela abaixo apresenta, para os anos de 1994 e 1999, dados hipotéticos sobre preços e quantidades vendidas de 6 diferentes produtos comercializados por certa companhia. Calcule a variação percentual dos preços dos produtos da companhia neste período, utilizando o índice de Paasche.

	1994		1999
Tipo de pro duto	Preço	Quantidade Vendida	Preço	Quantidade Vendida
A	5	80	20	100
B	7	100	6	1000
C	2	200	5	200
D	3	600	4	500
E	1	300	2	200
F	2	100	3	200

SOLUÇÃO ( a resposta é 20)

Aqui recorro sem pestanejar à Wikipedia…. O link é:

http://en.wikipedia.org/wiki/Price_index

Lembre-se que você quer calcular um indíce que mede a variação dos preços (não importa se por Paasche ou Laspeyres) então o que muda são os preços, as quantidades ficam fixas (seja no período inicial ou final, aí é que você vai ter um índice ou outro – Laspeyres (lááa atrás, ou seja, no período inicial e Paasche no período final).

Da Wikipedia, o índice de Paasche é calculado como:

E o de Laspeyres é dado por:

Onde

P

é a variação do nível dos preços nos dois períodos

t 0

é o período base (em geral o primeiro ano) e

t n

é o

período no qual o índice de preços está sendo calculado.

Então no cálculo do índice de preços de Paasche (que é o solicitado no problema) usamos as quantidades dos produtos no período final.

Uma planilha Excel ajuda a mostrar o cálculo:

	1994		1999
Tipo de produto	Preço	Quantidade Vendida	Preço	Quantidade Vendida	Paasche - Numerador	Paasche - Denominador	Índice Paasche Preços
A	5	80	20	100	2000	500
B	7	100	6	1000	6000	7000
C	2	200	5	200	1000	400
D	3	600	4	500	2000	1500
E	1	300	2	200	400	200
F	2	100	3	200	600	400
				SOMA	12000	10000	1.2

A coluna em amarelo (das quantidades em 1999) é a única que interessa, pois só precisamos multiplicar os preços pela quantidade no ano final. A coluna chamada “Paasche Numerador” contém os preços de 1999 multiplicados pelas quantidades de 1999. A coluna “Paasche Denominador” contém os preços de 1994 multiplicados pelas quantidades de 1999. As linhas correspondentes às somas são, obviamente, os somatórios das colunas indicadas. O índice de Paasche é a razão entre estas somas e é 1,2. Logo, a variação percentual dos preços, segundo este índice, foi de 20% no período.

Apenas para recordar, vamos calcular o índice de preços de Laspeyres nesta mesma situação. Lembre-se que no cálculo do Laspeyres usamos as quantidades “lá atra´s”, ou seja, no ano base...

Note que o resultado é bastante diferente, a variação percentual dos preços é agora cerca de 71% no período.

	1994		1999
Tipo de produto	Preço	Quantidade Vendida	Preço	Quantidade Vendida	Laspeyres - Numerador	Laspeyres - Denominador	Índice Laspeyres Preços
A	5	80	20	100	1600	400
B	7	100	6	1000	600	700
C	2	200	5	200	1000	400
D	3	600	4	500	2400	1800
E	1	300	2	200	600	300
F	2	100	3	200	300	200
				SOMA	6500	3800	1.71

ANPEC 2000 - Prova de Estatística - Questão 1 resolvida

2011-12-23T18:05:00.002-02:00

Promessa é dívida...

Vamos à solução comentada da 1a questão de estatística da prova da ANPEC de 2000. Quero principalmente saber se vou ter problemas ao postar figuras, símbolos, etc...

Como já previa, os símbolos não aparecem, então tenho que fazer umas adaptações, inclusive porque o Blogger não me deixa usar a fonte "Symbol" (na verdade, ele tem vontade própria, pois quando EU quero usar a fonte Symbol ele não deixa, e quando não quero, ele coloca as letras nessa fonte, vai entender!)

Se alguém souber como resolver este imbroglio (sem transformar tudo para figura) agradeço!

QUESTÃO 01

Considere a terna (S,Sigma,P), em que S diferente do vazio é o conjunto Universo, Sigma é o conjunto dos possíveis eventos e, P é uma medida de probabilidade. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras (V) e quais são falsas (F):

(0) Se dois eventos são disjuntos, eles serão também independentes.

(1) Para dois eventos quaisquer A e B, Prob (A) = Prob (A intersecao B^c) + Prob (A intersecao B), em que B^c é o complemento de B.

(2) Sejam dois eventos A e B, em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3. Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então Prob (B intersecao A^c) é igual a 1/6.

(3) Sejam os eventos A, B e C, tais que Prob (A intersecao B intersecao C) = Prob(A). Prob(B). Prob(C). Pode-se então afirmar que estes eventos são independentes.

SOLUÇÃO

Esta é uma questão simples, que envolve apenas que você conheça as definições de probabilidade, eventos disjuntos e eventos independentes.

Item (0) - FALSO

O que são eventos disjuntos? São aqueles cuja interseção é o conjunto vazio, ou seja, que não têm elementos em comum. E se você se lembrar da definição de probabilidades, sabe que a prob. do conjunto vazio é zero. Então para dois eventos disjunto A e B:

E os independentes? A definição aí já tem uma “cara” mais probabilística e menos matemática .... Independência quer dizer que a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência do outro (e vice-versa). Como escrever isso? A definição é:

A e B são eventos independentes se Prob (A intersecao B) = Pr(A). Pr(B) e não necessariamente este produto é zero.

Item (1) – VERDADEIRO

O que está sendo dito aqui é que B e B^c formam uma partição do espaço amostral, o que sempre ocorre. Então A pode ser escrito como a união de duas interseções que são mutuamente exclusivas (isto é disjuntas). Ou seja, a prob. de A será a soma das probs. destas duas interseções.

Fica muito mais fácil mostrar isso numa figurinha que escrever....

Da figura fica fácil notar que:

Mas, os eventos (A intersecao B^c) e (A intersecao B) são mutuamente exclusivos, então a prob. da sua união é a soma das suas probs.

Daí segue a afirmação (verdadeira) da questão:

Para dois eventos quaisquer A e B,

em que B^c é o complemento de B.

Item (2) – FALSO

Sejam dois eventos A e B, em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3.

Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então Prob (B intersecao A^c) é igual a 1/6.

Fica fácil notar que a afirmativa é falsa através de um desenho ou de um exemplo. Faça o desenho, vou usar um exemplo (a jogada de um dado).

O espaço amostral é S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Seja A = {2,4,6} o evento {saiu número par} e então P(A) = ½

Seja B = {1,3} o evento {saiu o número 1 ou o número 3} e sua prob é P(B) = 1/6 + 1/6 = 2/6 = 1/3. Por construção, A e B são mutuamente exclusivos.

O complemento de A é o evento A^c = {1, 3, 5} = saiu número impar, com probabilidade ½ também.

O evento B intersecao A^c = A^c intersecao B = {1,3} = B e portanto sua prob. é a mesma que a de B, 1/3 (e não 1/6, como se afirma na questão),

Item (3) – FALSO

A independência para mais de 2 eventos requer mais que a condição mostrada. Para que A, B e C sejam independentes é necessário que TODAS as condições a seguir sejam satisfeitas:

Muito divertido: Previsão = Arte + Ciência

2011-12-23T16:17:00.001-02:00

Reproduzo do blog do Cristiano Costa, e como "forecaster" não pude deixar de dar uma boa gargalhada com o cartoon.

Segundo o post dele: Previsão = Arte + Ciência , como mostrado a seguir...

Novos links

2011-12-23T16:11:00.000-02:00

Adicionei inúmeros links novos à seção correspondente. Acho que vale uma olhada.

A maioria se refere à Economia, mas nem tanto. A lista é ligeiramente diferente da existente no blog em Inglês, pois aqui, obviamente, inclui links para blogs em português também.

Sei que ando mais que sumida, vamos ver se em 2012 tenho mais o que contar.

Um plano para o blog é começar a resolver (e postar) alguns exercícios e dicas de estatística da prova da ANPEC. Existe tanta coisa boa e grátis na internet (eu mesma já usei), e porque não ajudar um pouquinho o pessoal que fica desesperado atrás da resposta de alguns exercícios. De quebra, eu arranjo mais algum material para uma das "obra de igreja" (a 2a. edição do livro de probabilidade).

Então, FELIZ 2012!

Crise dos carros - cada dia é uma novidade ...

2011-09-27T23:19:00.008-03:00

E agora começou a farra das liminares na justiça, bastante previsível.
Várias empresas já conseguiram sustar o aumento por 90 dias.

Parece que os carros montados no Uruguai também terão direito à isenção do mega-imposto. Isso afeta diretamente a Kia Motors e também algumas montadoras chinesas (inclusive a que fabrica o "genérico" do Mini Cooper). Estas últimas só montam o produto no Uruguai, tudo vem lá do outro lado do mundo.

Para mim esta estória tem três coisas complicadas:
1) Separar o joio do trigo - existem montadoras que parecem ter um sério interesse em fincar raízes no Brasil, como a Hyundai, que está quase terminando a sua 2a. fábrica no país.
2) Mostrar que o Brasil tem regras claras, fixas e imutáveis. É o famoso risco político, institucional, regulatório, ... Se o governo não mantém as regras do jogo, ou se muda as regras do jogo no meio dele, não importam os motivos (exceto a 3a guerra mundial!), a credibilidade do país vai para o ralo. Isso me preocupa - credibilidade demora anos para ser construída e segundos para ser destruída.
3) Subsídios - quando a "mão" do governo privilegia alguém, seja através de subsídios ou de impostos (em cima dos outros), sempre fico com o pé atrás. Cá para nós, as nossas montadoras de automóveis já estão meio grandinhas para ir chorar na porta do ministro e pedir proteção! Antes de qualquer coisa, gostaria de ver a margem de lucro destas coitadinhas aqui no Brasil e saber se elas (apesar de todo o custo Brasil) ganham mais ou menos que em seus países de origem. Quase aposto que ao divulgar esta informação teriam vergonha de pedir proteção ao governo. Montadoras, façam um favor aos brasileiros: tomem vergonha na cara e tratem de abaixar os preços sem botar a culpa no câmbio, nos salários, no custo Brasil e também no ...(preencher com alguma desculpa esfarrapada criativa)!

Se fosse tão ruim ser montadora de automáveis neste país tupiniquim, não haveria tantas delas.

O duro é conseguir andar a mais de 10 km/h nas grandes cidades!

Crise dos carros - mais um post da Exame Online - Como a Kia, Chery, JAC e Hyundai podem sobreviver ao IPI maior - Empresas - EXAME.com

2011-09-22T18:59:00.002-03:00

Como a Kia, Chery, JAC e Hyundai podem sobreviver ao IPI maior - Empresas - EXAME.com

Crise - parte 3.2. - o IPI dos carros

2011-09-18T00:37:00.010-03:00

Os jornais botaram a boca no trombone. Para variar, a conta cairá em cima do consumidor (não deveria causar espanto, não é mesmo?).

Receita Federal e Fazenda não se entendem sobre a data de vigência da cacetada do IPI sobre os carros (e caminhões) fora do Mercosul e México, se 45 ou 60 dias a partir de ontem, mas isso é o de menos, o importante é que a "intervençãozinha" dura até dezembro de 2012.

Uma coisa é certa - o governo está sendo coerente: está seguindo direitinho a cartilha intervencionista que está lá nas origens dos economistas do PT. O governo Dilma parece estar dando uma guinada à esquerda em relação ao governo Lula. Vai dar certo? Sei lá. Sempre torço prá tudo dar certo, porque já vivi décadas perdidas demais.

O que é fato é que as montadoras coreanas e chinesas vão entrar pelo cano, e algumas japonesas também. E eu temo que esta estória só sirva para aumentar os preços dos carros - vai ficar uma maravilha para as montadoras já instaladas aqui, e as outras acabam dando um jeitinho, cortando daqui e dali. No fim das contas TODO MUNDO remarca os carros em 20% e fica bom prá todo mundo, que tal? Só não fica bom prá quem quer comprar carro, mas aí o governo dá mais uma ajudinha e permite de novo aqueles financiamentos looooooooongooooossss (quem sabe até numas 150 módicas prestações, hein?) e aí fica realmente TODO MUNDO feliz (e no maior engarrafamento). Que tal???

Prá terminar, não resisto e copio aí para o lado uma figurinha que estava na Folha Online agora. Vejam só, dentre os carros importados, quem vai pagar o IPI"zinho" a mais... É ou não é para sacanear os chineses e os coreanos????

Hora do Recreio - parte 2

2011-09-18T00:20:00.007-03:00

Ao reler o último post notei que ele não fazia muito sentido. Explico: eu falava que já havia testado diversos softwares para ouvir música online e nenhum era tão bom quanto o tunein e que não exigia que se baixasse nada para o computador mas eu tinha descoberto através do Android Market, ou seja, baixando "algo" (para o tablet, não para o micro).

Em resumo, se você vai usar o tunein no computador (Windows, não sei nada de Mac e Linux mas presumo que vai rodar do mesmo jeito porque é através do navegador) não precisa fazer download de nada.

Se você vai usar no celular ou tablet Android, baixe o aplicativo no Android Market, é grátis, 0800 total...

E para quem não percebeu, basta clicar no título do último post que você cai direto na página do tunein.

Hora do Recreio

2011-09-16T19:19:00.003-03:00

Já experimentei diversos softwares para ouvir música online e estou apaixonada por este - Tune in. Descobri através do Android Market, é grátis e, melhor de tudo, funciona no Windows sem instalar nada e não cai nunca, o streaming funciona que é uma maravilha. Naturalmente tem rádios do mundo inteiro e eu estou aqui na frente do micro com o meu Lite Rock direto de Miami há dias, sem coragem de mudar de estação porque conheço todas as músicas (e como disse no post anterior, sou quase "jurassic park").

Crise - parte 3 - agora o IPI dos carros

2011-09-16T15:28:00.015-03:00

E lá vou eu falar de novo sobre os impactos da crise na terra do samba, futebol, caipirinha e jabuticabas...

Antes de mais nada, um esclarecimento: na semana passada eu comentava entre amigos que preferia comprar um carro brasileiro ou de alguma indústria já estabelecida aqui, ao invés de um chinês (ou de qualquer outra procedência), cujo fabricante não investisse na Terra Brasilis.

Eis que o governo decretou ontem aumento de 30% do IPI para carros e caminhões importados que não possuam certos requisitos de nacionalização.

E você deve estar dizendo: então ela concorda em gênero, número e grau com esta medida.

A minha resposta é simples: NÃO!

Por que não? Será que é só porque eu sou do contra? Também não, embora muitas pessoas jurem que seja só pelo prazer de polemizar ... Quem, como eu, já é quase testemunha ocular da pré-história, deve se lembrar da famigerada Lei da Informática da década de 80. Onde isso nos levou? A 20 anos de atraso tecnológico. Também, não posso me esquecer do Collor dizendo que iria permitir a importação de carros pois os nossos eram verdadeiras "carroças", o que era verdade.

Todas as vezes em que o governo mete o bedelho em alguma coisa, através de redução ou aumento de imposto, ou criação de subsídios, dá errado, pois significa privilegiar alguém em detrimento de outros. E é isso o que me preocupa - não acredito na capacidade de qualquer governo em fazer uma "intervençãozinha" na Economia sem efeitos deletérios. Um aumento do IPI aqui, uma forcinha para um certo setor da economia acolá e quando a gente vê já virou uma bagunça sem igual...

Um ditado popular deveria ser lembrado pelos formuladores da nossa política econômica: "de boas intenções o inferno está cheio...."

Crise - parte 2

2011-09-08T14:02:00.011-03:00

Eis a continuação do post de ontem. Acho que o assunto vai render mais que a novela das 9 (antigamente era a novela das 8, já fiz atualização para o novo horário).

A manchete do Valor Online de 3 horas atrás é: "

BC aposta em crise externa e política fiscal para conter demanda"

Não deve causar espanto, não é mesmo?

A ata da famosa reunião do Copom que reduziu a Selic de 12,5% para 12,0% está aqui.

Em linhas gerais, o Copom manifesta sua preocupação com a desaceleração da economia brasileira, que já está acontecendo, e com a fragilidade da economia mundial. Comentam que a transmissão da crise externa para o Brasil se dá por diversos canais, dentre eles "

redução da corrente de comércio, moderação do fluxo de investimentos, condições de crédito mais restritivas e piora no sentimento de consumidores e empresários".

Precisa de mais para temer uma recessão ou querem pagar prá ver??

Afinal de contas, o que querem os economistas?

2011-09-07T18:41:00.015-03:00

Existe uma piada sobre economistas que diz algo como: "faça uma pergunta a dois economistas e você receberá pelo menos quatro respostas diferentes...". A piada existe em diferentes versões, mas serve como exemplo das diferenças irreconciliáveis entre economistas, e do fato do mesmo economista ter opiniões divergentes sobre um único fato (aí é que está a gozação, é claro!).

Estou há mais de uma semana para escrever este "post" e a motivação para ele veio da inesperada queda da taxa Selic na última reunião do Copom, realizada no fim de agosto.

No dia seguinte à decisão, os jornais publicaram opiniões de inúmeros economistas, e o consenso foi de que a decisão era temerária, a inflação estava alta, a crise mundial ainda não estava bem definida e não se sabia ao certo qual a sua extensão, blá blá blá.....

Ora, ora, ora... não estou aqui para defender a política econômica deste ou daquele governo. Mas, qual era a crítica mais constante que se ouvia ao longos dos últimos (muitos anos), desde o governo FHC? Os juros estão altíssimos, o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, isso inviabiliza os negócios no Brasil, traz dinheiro especulativo para cá, é um dos fatores responsáveis pelo Real desabar, e também aumenta o custo da dívida pública, etc e tal.

E de uma hora para outra estes motivos todos desapareceram?
Acho que não....

A ÙNICA opinião dissonante que eu ouvi foi a do Paulo Nogueira Batista, representante do Brasil no FMI que, inclusive, menciona a enorme preocupação do Fundo com os rumos da economia mundial.

O Brasil está com inflação alta? Sem dúvida ! O IPCA de agosto de 2011 foi 0,37% e o acumulado em 12 meses 7,23%, totalmente fora do intervalo de confiança para a meta de inflação, e com grande pressão derivada dos alimentos e serviços. E o ano que vem também não vai ser bom, pois temos um tremendo aumento do salário mínimo já planejado.

Mas, fazer o que? Dar uma cacetada para cima nos juros tentando segurar a inflação???

Pode deixar que o mundo inteiro vai se encarregar de fazer isso sem que a gente precise subir os juros. A Europa está desabando, seus bancos têm uma quantidade imensa de ativos prá lá de duvidosos, a crise já bate na porta de países grandes e não surpreenderá muita gente se a Espanha for a bola da vez. Os EUA tentam, tentam mas não conseguem sair do buraco. Já se fala (se espera, se reza???) por um tal de QE3 (quantitative easing 3), ou seja, jogar mais dinheiro na economia americana prá ver se ela sai do lodo.

O Japão, coitado, ainda está lidando com a reconstrução do terremoto e do tsunami, tem que gastar seu dinheiro dentro de casa.

E ficam todas as esperanças do mundo em cima da China?

Tá certo que a China cresce num ritmo assombroso, mas mesmo ela está desacelerando, e ninguém pode imaginar que o crescimento chinês vá conseguir levar a reboque o resto do mundo, Brasil inclusive.

O que estou dizendo é: o Brasil vai ser afetado SIM, e a crise "bicho papão" mundial está aí para derrubar todo mundo por algum tempo, então a idéia de baixar os juros foi certa, pois evita que a gente entre 2012 (quando a coisa deve estar preta) com os juros lá em cima e a atividade econômica lá embaixo.

E para quem acha que eu sou pessimista demais, vejam a opinião do FMI sobre o crescimento mundial (link da revista Exame).

Interface Matlab - Yahoo Finance

2011-08-30T19:43:00.005-03:00

Você também pode buscar um exemplo de código no site da própria Mathworks - o código usa Java e utiliza a "toolbox" financeira.

A descrição em inglês do arquivo segue, assim como o link:
This is the example code for the News and Notes article entitled "Internet Enabled Data Analysis and Visualization with MATLAB." It demonstrates how to use Java to retrieve and plot data publically available on the Internet, using historical stock data from the Yahoo! servers as an example. Note that the Yahoo! historical stock price server is often very busy during the US business day -- you may have trouble connecting. Try again after 4:30pm Eastern (US) Time.

Como fazer o download de dados financeiros gratuitos no Matlab - blog Luminous Logic

2011-08-30T19:28:00.001-03:00

How to Download Historical Stock Data into Matlab | Luminous Logic

"Cai" neste blog interessante para quem gosta de finanças. O "post" em questão ensina como baixar dados históricos (e gratuitos) do Yahoo Finance no Matlab.

Ainda não testei o código, mas é sempre bom ter algum lugar por onde começar.

Outro blog interessante e na mesma linha é Ernest Chan´s blog on Quantitative Trading.

A futurologia impossível - previsões "furadas" sobre a bolsa em 2011

2011-08-30T15:06:00.002-03:00

Este post vem do "site" da revista Exame e mostra como é possível errar feio quando se trata de prever a evolução/comportamento dos mercados financeiros.

Veja o link original em:
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/acoes/noticias/7-previsoes-furadas-sobre-a-bolsa

Para resumir: em 2010 o desempenho da bolsa brasileira já havia sido pífio e muitos analistas previam que o desempenho em 2011 seria brilhante, estilo "céu de brigadeiro". Só não contavam com os "ligeiros" percalços do ano de 2011 - terremoto e tsunami no Japão, falência dos países periféricos da Zona do Euro (e ameaça sobre outros não tão periféricos assim), recuperação pífia da economia americana, ameaçada de um "double dip", ou seja, um novo mergulho recessivo.

Moral da estória: todo o otimismo do mundo não foi suficiente para "segurar a onda" e fazer as nossas pobres ações tupiniquins pararem de desabar.

Mas, na minha muito modesta opinião, acho que o "desabamento" da Bovespa em 2011 é meio exagerado. Quem sabe não é hora de começar a comprar algumas coisinhas?? E talvez dê para ser um pouco otimista em 2012, sem exageros, pois não parece muito provável que o Brasil permaneça imune ao caos global.

Brasil noveleiro e o consumo de energia

2011-08-23T12:07:00.000-03:00

Deu hoje no Negócios e Cia do Globo - o fim da novela das 21h tem um enorme impacto sobre o consumo de energia no país. Isso não é novidade, o ONS (Operador Nacional do Sistema) elétrico já sabe e já se prepara para isso, para evitar um apagão pós-novela, quando todo mundo ao mesmo tempo retoma suas atividades normais.

Na 6a. feira, 19/08/2011, último capítulo da novela de Gilberto Braga, a carga de energia subiu em TRÊS minutos (das 22h53 às 22h56) 1437 MW. Nos dez minutos após o fim da novela, o aumento foi de 2868 MW. Isso é, segundo o jornal (citando o ONS), equivalente à Bahia inteira se acender ao mesmo tempo.

Este tipo de fenômeno, chamado rampa de carga, ocorre quando um evento mobiliza uma grande parcela da população. Aposto que você já adivinhou quando acontece a maior rampa de carga...lá mesmo...nos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

E por que acontece? Durante o evento, o Brasil inteiro está quietinho em frente à TV, o que reduz o consumo. No intervalo do jogo (ou no final da novela), todo mundo retoma suas atividades ao mesmo tempo (abre a geladeira, liga o microondas para fazer uma pipoca, toma banho no chuveiro elétrico se preparando para sair, ...). Já viu o efeito sobre o consumo de energia, não é? Um mega-hiper-super-enorme pico!

O gráfico a seguir ilustra o efeito de uma outra novela das 21h, e a fonte é uma apresentação de Pericles Caria Coutinho, Gerente Executivo de Pré-Operação e Tempo Real Centro do CNOS/COSR-NCO que eu encontrei na internet. A figura mostra o efeito do último capítulo da novela "Caminho das Índias", em 11/09/2009. O pico de carga naquela data foi de 4200 MW em 8 minutos, equivalente ao consumo na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A previsão de "picos" de carga como estes é essencial para garantir que o sistema inteiro continue funcionando sem problemas, e que o Brasil não "apague" no meio do jogo ou no fim da novela.

Acho que eu consegui convencer meia dúzia de gatos pingados de que previsão de séries temporais é importantíssimo na prática, não? Se não fosse, todos nós ficaríamos sem luz no intervalo do jogo do Brasil na Copa.

Moral da história - que povinho noveleiro nós somos, hein?

O que esperar da bolsa a partir de agora?

2011-08-22T17:23:00.000-03:00

Tudo e qualquer coisa.
Acabei de ver duas reportagens no "site" da revista Exame que têm opiniões absolutamente opostas - uma afirma que a bolsa vai despencar mais ainda, e a outra diz que é hora de comprar pois as ações estão baratas.

Quem está certo? As duas matérias, eu acho.

Ok, seria impossível uma resposta mais "em cima do muro" que essa, mas o fato é que tudo depende do desenrolar das múltiplas crises - suas intensidades, durações e a disposição política dos inúmeros governos envolvidos em resolvê-las. Quando eu falo em múltiplas crises, falo na crise americana - parte II e na crise européia, a dívida impagável de muitos dos países "periféricos" da Zona do Euro.

Como isso se refletirá na economia asiática e, em particular, na China, que é o nosso (segundo ?) maior parceiro comercial, é o que preocupa. A possível quebradeira de bancos lá fora, e o crédito curto também são fonte de preocupação, e o dólar barato, baratinho em relação ao real, então nem se fala.....

Carta de intenções?

2011-08-22T14:43:00.000-03:00

Blog é blog, site é site...
Escrever um blog é muito mais difícil, na minha opinião, que manter um "site" medianamente decente. Por que? Um blog precisa de atualização quase contínua, uma capacidade interminável de gerar assuntos.

E qual o objetivo aqui?

Que o blog seja complementar ao meu site - mais ágil, mais dinâmico, mais atual (e certamente mais impreciso) que o site. E também, para o bem e para o mal, mais cheio de opiniões.

Enfim, este é o primeiro "post", mas pode chamá-lo de carta de intenções.