Interface Matlab - Yahoo Finance

Você também pode buscar um exemplo de código no site da própria Mathworks - o código usa Java e utiliza a "toolbox" financeira.

A descrição em inglês do arquivo segue, assim como o link:
This is the example code for the News and Notes article entitled "Internet Enabled Data Analysis and Visualization with MATLAB." It demonstrates how to use Java to retrieve and plot data publically available on the Internet, using historical stock data from the Yahoo! servers as an example. Note that the Yahoo! historical stock price server is often very busy during the US business day -- you may have trouble connecting. Try again after 4:30pm Eastern (US) Time.

Como fazer o download de dados financeiros gratuitos no Matlab - blog Luminous Logic

How to Download Historical Stock Data into Matlab | Luminous Logic

"Cai" neste blog interessante para quem gosta de finanças. O "post" em questão ensina como baixar dados históricos (e gratuitos) do Yahoo Finance no Matlab.

Ainda não testei o código, mas é sempre bom ter algum lugar por onde começar.

Outro blog interessante e na mesma linha é Ernest Chan´s blog on Quantitative Trading.